Введение
Глава 1. Анализ существующих подходов к оценке риска портфеля инвестиций 12
1.1 Анализ проблемы 12
1.2 Анализ существующих методов оценки риска инвестиций 15
1.3 Постановка задачи оптимизации управления портфелем инвестиций.. 29
1.4 Математическая модель задачи оптимизации управления портфелем инвестиций 31
1.5 Выводы 32
Глава 2 Методика оценки уровня общегосударственной склонности к риску 33
2.1 Определение общегосударственной склонности к риску 33
2.2 Формирование списка оптимальных портфелей 35
2.3 Оценка риска и разумности рыночного портфеля 36
2.4 Сопоставление рыночного и оптимальных портфелей 39
2.5 Выводы 40
Глава 3 Результаты исследования общегосударственной склонности к риску 41
3.1 Анализ свойств активов 41
3.2 Анализ характеристик оптимального портфеля 50
3.3 Анализ свойств рыночного портфеля 58
3.4 Анализ взаимосвязи характеристик рыночного и оптимального портфелей с макроэкономическими показателями развития страны 74
3.5 Кластеризация стран и сравнение с официальными рейтингами стран 78
3.6 Выводы 83
Глава 4 Программное обеспечение поддержки принятия инвестиционных решений «Управление портфелем ценных бумаг с учетом индивидуальной склонности к риску» 85
4.1 Функциональные возможности ПО «Управление портфелем ценных бумаг с учетом индивидуальной склонности к риску» 85
4.2 Описание задач, выполняемых системой поддержки принятия решений в процессе инвестирования 88
4.2.1 Задача 1: оценка уровня риска инвестиционного портфеля 89
4.2.2 Задача 2: формирование оптимальной стратегии инвестирования при заданной склонности к риску 90
4.3 Оценка эффективности предложенной методики 90
4.4 Выводы 100
Основные результаты и выводы 101
Литература 103
