Введение
Глава 1. Состояние вопроса и задачи исследования 7
1.1. Предметная область: оптимальный портфель 7
1.2. Оценка рыночного риска 12
Глава 2. Алгоритм оптимизации структуры портфеля вложений в ценные бумаги 21
2.1. Постановка задачи 21
2.2. Прогнозирование доходности ценных бумаг ...23
2.3. Оценка рыночного риска ценных бумаг 26
2.4. Модель оптимизации структуры портфеля вложений в ценные бумаги. 32
Глава 3. Алгоритм корректировки структуры портфеля вложений в ценные бумаги 53
3.1. Формирование пространства признаков российского рынка ценных бумаг 53
3.2. Корректировка структуры портфеля вложений в ценные бумаги 64
Глава 4. Программно-аналитический комплекс для оптимального управления структурой портфеля вложений в ценные бумаги 71
4.1. Описание системы 71
4.2. Подсистема ввода данных 72
4.3. Подсистема хранения данных 74
4.4. Подсистема анализа 75
4.4.1. Модуль анализа доходности 75
4.4.2. Модуль анализа риска 76
4.4.3. Модуль оптимизации 79
Заключение 83
Библиографический список использованной литературы 84
Приложения 90
