Введение
1. Анализ проблемы и постановка задачи 11
1.1. Анализ процесса формирования кредитного портфеля банка 11
1.2. Анализ и формализация основных элементов процесса управления формированием кредитного портфеля банка 24
1.2.1. Кредитные заявки. Кредитный портфель 24
1.2.2. Источники кредитных операций (свободные кредитные ресурсы) 27
1.2.3. Временная структура активов-пассивов банка. Ликвидность ».30
1.2.4. Варианты выбора оптимальных кредитных проектов в зависимости от согласованности временной структуры активов-пассивов банка 38
1.2.5. Проверка кредитных заявок на удовлетворение предъявляемым к ним требованиям 40
1.3. Обзор существующих подходов к решению проблемы 41
1.3.1. Модель пассивной эволюции 41
1.3.2. Моделирование кредитного риска 45
1.3.3. Портфельная теория Mapковица 50
1.4. Выводы 55
2. Формализация процесса формирования кредитного портфеля банка 57
2.1. Определение объема свободных кредитных ресурсов банка на основе нормативов ликвидности 57
2.2. Определение временной структуры кредитных заявок 69
2.3. Построение системы ограничений первичного отбора кредитных заявок
2.4. Стратегии приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду 73
2.5. Модель формирования кредитного портфеля банка, реализующая первую стратегию приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду 78
2.5.1. Временная структура, построенная с учетом прогнозируемых сроков возврата активов и пассивов 79
2.5.1.1. Несогласованная временная структура активов-пассивов 79
2.5.1.2. Согласованная временная структура активов-пассивов 80
2.5.2. Временная структура активов-пассивов, построенная на основе сроков договоров на привлечение и размещения средств 81
2.5.2.1. Несогласованная временная структура активов-пассивов 81
2.5.2.2. Согласованная временная структура активов-пассивов 81
2.5.3.Последовательность выбора временных интервалов при формировании кредитного портфеля 82
2.5.4. Алгоритм предварительного перераспределения свободных кредитных ресурсов 83
2.5.5. Нахождение оптимального набора кредитных заявок для одного временного интервала 84
2.6. Модель формирования кредитного портфеля банка, реализующая вторую стратегию приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду 86
2.6.1. Алгоритм предварительного перераспределения свободных кредитных ресурсов. 86
2.6.2. Нахождение оптимального набора кредитных заявок для всей временной структуры активов-пассивов 87
2.7. Модель формирования кредитного портфеля банка, реализующая третью стратегию приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду 88
2.8. Модель формирования кредитного портфеля банка, реализующая четвертую стратегию приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду 89
2.9. Модель формирования кредитного портфеля банка, реализующая пятую стратегию приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду 90
2.10. Модель формирования кредитного портфеля банка, реализующая шестую стратегию приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду 91
2.11. Ценообразование на базе риска невозврата 92
2.12. Выводы 100
3. Выбор алгоритма нахождения оптимального наборакредитных заявок 102
3.1. Метод полного перебора 102
3.2. Метод изменяющихся вероятностей 103
3.3. Сравнение эффективности алгоритмов МИВЕР метода с методом случайного поиска 106
3.4. Выводы 109
4. Специфика формирования кредитного портфеля филиалом банка 110
4.1. Определение максимального размера кредитного риска на заемщика филиала банка ПО
4.2. Выводы 123
Заключение 124
Литература
