Введение
Глава 1. Применение экономико-математических методов в процессе принятия решений на финансовом рынке 11
1.1 Прогнозирование на финансовом рынке 11
1.1.1. Проблемы предсказания рынка 12
1.1.2 Фундаментальный анализ 12
1.1.3 Технический анализ 14
1.2 Технический анализ 16
1.2.1 Графические методы 18
1.2.2 Математические методы 23
1.2.3 Торговые системы принятия решений на рынке ценных бумаг 36
1.3 Анализ методов управления капиталом 38
Глава 2. Системный подход к построению и оптимизации торговой системы на основе экономико-математических методов управления капиталом
2.1 Формирование процедуры реализации системного подхода 43
2.2 Разработка методов управления рисками в проектируемой системе 50
2.2.1 Разработка метода защитных остановок (МАЕ-М) 50
2.2.2 Метод добавления позиций (MFE) 56
2.3 Процедура оценки изменения и влияния факторов оптимизации и риска на разрабатываемую систему и их анализ 64
2.3.1 Создание и анализ функции инвестиционной агрессивности 64
2.4 Формирование стратегии принятия инвестиционных решений на основе методов управления капиталом 75
Глава 3. Практические вопросы, связанные с реализацией системного подхода к построению и оптимизации торговой системы на основе экономико-математических методов управления капиталом
3.1 Создание, тестирование и предварительная настройка параметров модели.. 78
3.1.1 Исходные условия и данные 78
3.1.2 Определение основных моментов построения торговых механических систем 79
3.1.3 Тестирование и предварительная настройка системы 82
3.2 Оценка эффективности сделок и определение зависимостей в системе 88
3.2.1 Определение эффективности сделок 88
3.2.2 Определение серий, использование линейной корреляции 93
3.2.3 Предварительная подготовка и анализ исходных данных 97
3.3 Оптимизация первичных правил контроля над рисками и функция инвестиционной агрессивности 98
3.3.1 Применение метода МАЕ и его модифицированного варианта 98
3.3.2 Оценка изменения и влияния факторов оптимизации и риска на разрабатываемую систему и их анализ 103
3.3.3 Создание и анализ функции инвестиционной агрессивности 104
3.4 Построение стратегии принятия инвестиционных решений на основе методов управления капиталом 106
Заключение 109
Список использованной литературы 111
Приложение 116
