Введение
ГЛАВА 1. Портфель инвестиционных проектов как объект исследования 12
1.1. Основные понятия инвестиционной деятельности предприятия 12
1.2. Оценка эффективности инвестиционных проектов 15
1.3. Портфель проектов как объект управления 22
Основные выводы 29
ГЛАВА 2. Аналитический обзор математических методов и моделей формирования портфеля инвестиционных проектов предприятия 31
2.11 Обзор однокритериальных математических моделей и методов 31
оптимизации портфеля 31
2.1.1. Линейные модели оптимизации капиталовложений 32
2.1.2. Оптимизация капиталовлоэюений методом динамического программирования 36
2.1.3. Оптимизация капиталовлоэюений на основе генетических алгоритмов. Ъ1
2.2. Методы многокритериального выбора инвестиционных проектов 39
2.2.1. Метод анализа иерархий 40
2.2.2. Метод утопической точки 45
2.2.3. Метод последовательных уступок 47
2.2.4. Методы свёртывания векторного критерия в скалярный 48
2.2.4.1. Метод Гермейера 50
2.2.4.2. Метод, основанный на применении функции 52
желательности Харрингтона 52
2.2.4.3. Метод справедливого компромисса 54
2.2.4.4. Метод равномерного подтягивания 56
Основные выводы 58
ГЛАВА 3. Модель динамической многокритериальной оптимизации портфеля инвестиционных проектов 59
3.1. Описание объекта моделирования 59
3.2. Формирование допустимых множеств инвестиционных проектов предприятия 62
3.2.1. Формирование допустимого множества основных проектов 62
3.2.2. Формирование допустимых множеств вспомогательных и инновационных проектов 64
3.3. Оптимизация портфеля инвестиционных проектов 73
Основные выводы 81
ГЛАВА 4. Результаты экспериментального исследования 83
4.1. Методика оптимизации портфеля инвестиционных проектов 83
4.1.1. Формирование допустимого мноэюества основных проектов 83
4.1.2. Формирование допустимого множества вспомогательных проектов ... 88
4.1.3. Процедура многокритериального выбора основных проектов 89
4.1.4. Процедура выбора вспомогательных проектов 92
4.1.5. Процедура выбора инновационных проектов 93
4.2. Описание исследуемой совокупности инвестиционных проектов 95
4.3. Применение модели динамической многокритериальной оптимизации для формирования портфеля инвестиционных проектов промышленного холдинга96
4.3.1. Оптимизация портфеля инвестиционных проектов холдинга 96
4.3.2. Верификация построенной модели оптимизации портфеля 103
4.3.2.1. Математическая постановка задачи верификации модели 103
4.3.2.2. Проверка адекватности модели оптимизации портфеля 103
Основные выводы 105
Заключение 106
Список использованной литературы
