Введение
Глава 1. Теоретические аспекты оценки банковского кредитного риска. Анализ существующих методик 8
1.1. Понятие риска 8
1.2. Классификация рисков коммерческого банка. Понятие кредитного риска 11
1.3. Обзор методик оценки кредитного риска 14
1.3.1. VaR методика 18
1.3.2. Скоринг 20
1.3.2.1. Рейтинговая оценка 22
1.3.2.2. Линейная и логистическая регрессия 27
1.3.2.3. Метод деревьев решений 32
1.3.2.4. Искусственные нейронные сети 37
Выводы по главе 1 41
Глава 2. Автоматизация кредитного процесса и методика оценки кредитного риска 43
2.1. Процесс кредитования в коммерческом банке 43
2.1.1. Кредитный договор 43
2.1.2. Этапы кредитного процесса 44
2.2. Применение нечёткой нейронной сети для оценки банковского кредитного риска 60
2.3. Использование генетического алгоритма для обучения нейронной сети 64
2.4. Оптимизация структуры нечёткой нейронной сети 69
2.5. Методика оптимизации генетического алгоритма 73
2.6. Описание параметров модели кредитного риска 81
2.6.1. Категории качества ссуд 81
2.6.2. Обеспечение 83
2.6.3. Потребительское кредитование 87
2.6.4. Кредитование предприятий и организаций 95
2.6.5. Межбанковское кредитование 113
Выводы по главе 2 121
Глава 3. Описание автоматизированной системы оценки кредитного риска с приведением примеров её функционирования 123
3.1. Автоматизированная система оценки кредитного риска 123
3.2. Пример использования автоматизированной системы оценки риска 138
Выводы по главе 3 141
Заключение 142
Список литературы
