Введение
I. Общие вопросы применения методов и моделей анализа, контроля, планирования и управления финансовыми ресурсами компании 12
1.1. Анализ современного финансового рынка России 12
1.1.1. Основные характеристики финансового рынка 12
1.1.2. Структурное деление финансового рынка 13
1.1.3. Этапы становления финансового рынка в России 14
1.2. Структура основных задач управления финансами компании 17
1.3. Структура методов экономического анализа и уцравления финансовыми пассивами фирмы 33
1.3.1. Анализ динамики структуры финансовых ресурсов компании... 34
1.3.2. Управление депозитами, вкладами и остатками по счетам 40
1.3.3. Методы оценки стабильности финансовой ресурсной базы 53
1.3.4. Управление размером капитала 55
1.4. Структура методов экономического анализа и управления активными финансовыми операциями фирмы 60
1.4.1. Анализ общих моделей распределения ресурсов в активные операции 60
1.4.2. Кредитные операции финансовой компании 68
1.4.3. Активные операции с векселями 77
1.4.4. Кредитно-депозитные операции на рынке межбанковского кредитования (МБК) 79
1.4.5. Анализ биржевых операций финансовой компании 81
1.4.6. Финансовые операции компаний на рынке ценных бумаг 82
1.4.7. Лизинговые операции 84
Анализ теоретических и методологических подходов к решению задач эффективного распределения финансовых ресурсов 86
2.1. Основные понятия и термины теории экономико-математического моделирования 86
2.1.1. Понятие математической экономики и эконометрики 86
2.1.2. Математическая модель и ее основные элементы 86
2.1.3. Типы экономических моделей 87
2.1.4. Порядок разработки и построения экономической модели 88
2.2. Теоретические подходы к разработке экономико-математических моде
лей эффективного распределения ресурсов в народном хозяйстве 89
2.2.1. Модель эффективного распределения финансов на основе
оценки экономического потенциала регионов... л 90
2.2.2. Модель рационирования и эффективного распределения привлеченных финансовых ресурсов фирмы 97
2.2.3. Обобщенная модель одновременного планирования программ инвестиций и кредитования для финансовой фирмы 101
2.2.4. Вероятностная модель оптимизации портфеля
активов (ценных бумаг) в постановке Г.Марковица 110
III. Методика эффективного распределения финансовых ресурсов компании на основе интегральных оценок качества их использования 115
3.1. Общие положения 115
3.2. Выявление и систематизация основных объектов инвестирования финансовых ресурсов 129
3.3. Методика анализа и оценки качества различных сфер инвестирования на основе построения их интегральных оценок 135
3.3.1. Состав параметров для расчета интегральной оценки кредитно-производственного качества государства 143
3.3.2. Состав параметров для расчета интегральной оценки кредитно-производственного качества субъектов РФ и местных органов власти (муниципальных долгов) 154
3.3.3. Состав параметров для расчета интегральной оценки кредитно-производственного качества промышленных предприятий 165
3.3.4. Состав параметров для оценки инвестиционной привлекательности финансовых компаний в качестве возможных контрагентов по сделкам краткосрочного кредитования 195
3.3.5. Разработка шкалы кредитно-производственной привлекательности заемщика и оценка с ее помощью риска инвестирования.. 198
3.3.6. Алгоритмы оценки значимости параметров при расчете интегральной оценки кредитно-производственного качества заемщиков 205
3.4. Метод оптимизации структуры портфеля с применением экономико-математической модели 212
3.4.1. Постановка задачи 212
3.4.2. Система ограничений модели планирования оптимальной структуры портфеля 218
3.4.3. Собственные и технологические ограничения модели 230
3.4.4. Исходные данные модели оптимизации структуры финансового портфеля компании 231
3.4.5. Компьютерная реализация модели 233
3.4.6. Практическое применение модели 233
3.5. Метод оптимизации структуры активов на основе декомпозиционного анализа 235
3.6. Применение метода многокритериальной оптимизации при формировании отдельных портфелей активов на примере создания кредитного (инновационного) портфеля 240
Заключение 250
Список использованных источников
