Введение
Глава 1 Теоретико-методологические проблемы проведения многофакторного эконометрического исследования 18
1.1 Проблемы моделирования и прогнозирования временных рядов макроэкономических процессов 18
1.2 Проблемы спецификации и оценки параметров регрессионных моделей 40
1.3 Отрицательное влияние мультиколлинеарности факторов на точность прогноза и способы ее устранения 57
1.4 Вычисление уровня значимости предикторов при проведении процедуры спецификации уравнения 74
Глава 2 Взвешивание линейных регрессионных моделей, минимизирующее дисперсию ожидаемой ошибки прогноза 96
2.1 Основные сведения о взвешивании регрессионных моделей и анализ существующих подходов 96
2.2 Метод взвешивания моделей путем минимизации дисперсии ожидаемой ошибки прогноза 108
2.3 Апробация метода взвешивания моделей на имитационных и исторических данных 127
Глава 3 Выбор оптимальной длины окна наблюдений с помощью процедуры взвешивания регрессионных моделей 155
3.1 Эмпирическое доказательство невыполнимости предпосылки МНК о постоянстве истинных параметров 155
3.2 Метод комбинирования регрессионных моделей, рассчитанных по разным окнам данных 167
3.3 Апробация метода выбора оптимальной длины окна на имитационных и исторических данных 188
Глава 4 Повышение достоверности интервального прогноза регрессионных моделей 203
4.1 Проблема систематической недооценки доверительных интервалов при динамическом взвешивании регрессионных уравнений 203
4.2 Численный метод корректировок доверительных интервалов 220
4.3 Апробация метода повышения достоверности интервального прогноза на имитационных и исторических данных 232
Глава 5 Повышение точности систем одновременного прогнозирования макроэкономических процессов 250
5.1 Модель взаимосвязей макроэкономических процессов 250
5.2 Метод учета функциональных и корреляционных зависимостей между макроэкономическими индикаторами 262
5.3 Эмпирическое и имитационное тестирование метода учета функциональных и корреляционных зависимостей 278
Заключение 299
Список литературы 305
Приложение А 333
Приложение Б 353
Приложение В 358
