Введение
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ 9
1.1. Комплексное управление рисками в условиях трансформации финансовых рынков 9
1.2. Основные характеристики рисков в деятельности коммерческого банка 19
1.3. Современные методы оценки кредитного риска в коммерческом банке 38
ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТОВАНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ «РИСК» И «ДОХОД» 52
2.1. Концепция построения методики регулирования риска и доходности операций кредитования и кредитного портфеля банка 52
2.1.1. Постановка цели и задач исследования 52
2.1.2. Разработка функциональной модели совершенствования операций кредитования 70
2.1.3. Регулирование параметров «риск» и «доход» кредитных операций в системе стратегического планирования и управления ресурсами банка 74
2.2. Формирование профессионального суждения о заемщике при проведении
операций кредитования юридических лиц 77
2.3. Совершенствование методов оценки кредитоспособности и отбора
заемщиков при кредитовании физических лиц 95
2.3.1. Потребительское кредитование 95
2.3.2. Ипотечное кредитование 100
ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА РИСКА И ДОХОДНОСТИ
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА 108
3.1 Формирование оптимальной структуры кредитного портфеля коммерческого банка по параметрам «риск» и «доход» в соответствии с изменениями внешней среды 108
3.2. Практическая апробация модели формирования кредитного портфеля коммерческого банка 120
3.3. Мониторинг кредитного портфеля. Методика формирования кредитных
историй и определения уровня добросовестности заемщика 131
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 142
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 147
ПРИЛОЖЕНИЯ 167
