Введение
Глава 1. Основные модели формирования валютного курса: эмпирическая адекватность и возможности выявления режимов 12
1.1. Базовые концепции и основные модели валютного курса: их ограниченная эффективность 12
1.2. Место дифференциальных уравнений в анализе валютного курса. Моделирование режимов валютного курса 26
Глава 2. Возможности моделирования кредитно-денежной политики ФРС и БЦБ на основе функции реагирования 33
2.1. Спецификации функции реагирования 33
2.2. Конструирование базы данных для эмпирического анализа кредитно- денежной политики 60
2.3. Особенности кредитно-денежной политики ФРС и ЕЦБ 71
Глава 3. Саморазвивающиеся системы и признаки режимов ...81
3.1. Важнейшие причины взаимодействия ФРС и ЕЦБ 82
3.2. Моделирование взаимного влияния ФРС и ЕЦБ на основе векторной авторегрессии 90
3.3. Модель бинарного выбора как способ выявления различных типов зависимости валютного курса от ключевых процентных ставок ФРС и ЕЦБ .116
Глава 4. Динамические системы 136
4.1. Моделирование наблюдавшихся режимов функционирования валютного рынка на основе линейной динамической системы 136
4.2. Режимы функционирования валютного рынка как состояния равновесия" нелинейной динамической системы 145
178 198
Библиография Приложения...
Заключение 174
