Введение
ГЛАВА I. Рынок производных ценных бумаг и характеристика рисков 8
1.1. Общая характеристика рынка деривативов на современном этапе 8
1.2. Классификация и общая характеристика рисков „ 17
1.3 Тенденции развития анализа риска 32
Краткие выводы к Главе 1. 40
ГЛАВА II. Портфельный метод оценки и управления рисками 42
2.1. Методология Value-at-Risk ...42
2.1.1. Характеристика исходных параметров 42
2.1.2. Методология расчета риска 47
2.1.3. Влияние исходных параметров на величину VAR 52
2.1.4. Подходы к измерению VAR 54
2.1.5. Оценка кредитного риска 57
2.2. Организация системы управления рисками на портфельной основе 63
2.3. Применение методологии VAR в мировой практике и рекомендации органов банковского надзора 75
2.4. Уроки банка "Бэрингс" 81
Краткие выводы ко 2 главе S9
ГЛАВА Ш. Специфика банковских рисков в российских условиях 92
3.1. Специфика развития банковской системы в России 92
3.2. Анализ причин кризиса российской и зарубежных банковских систем... 101
3.3. Регулирование ЦБ РФ деятельности банков на срочном рынке 112
Краткие выводы к главе 3 118
Выводы и предложения 121
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 126
Приложения
