Введение
Глава I. Теоретические и методические основы моделирования деятельности на рынке ценных бумаг 17
1.1. Ценные бумаги и финансирование предпринимательства 17
1.2. Системные свойства рынка капиталов 29
1.3. Математические методы при принятии решений на фондовом рынке 39
Глава II. Система моделей фондового рынка 48
II.1. Концепция системного моделирования рынка ценных бумаг 48
II.2. Структура системы 59
II.3. Функциональные модели 72
Глава III. Трудности трансформационного периода и системный подход крынку долговых обязательств 127
III.1. Возможности облигаций в обеспечении финансирования и регулирования хозяйства 127
III.2. Системное моделирование операций с облигациями 131
III.3. Индивидуальное страхование системных действий с облигациями от ценовых рисков 140
III.4. Моделирование вексельных операций 172
Глава IV. Становление рыночной экономики и системное моделирование действий с акциями 186
IV. 1. Комплексное использование акций в управлении бизнесом 186
IV.2. Системная оценка привлекательности акций.. 203
IV.3. Индивидуальное страхование системных действий с акциями от ценовых рисков 223
Глава V. Системное моделирование операций на срочном рынке капиталов 257
V.I. Сложные фьючерсные стратегии 257
V.2. Комплексирование опционов 261
V.3. Моделирование опционных спрэдов 266
V.4. Логическая схема системного моделирования 269
Глава VI. Системное страхование действий на рынкекапиталов 274
VI.1. Моделирование портфеля облигаций 274
VI.2. Моделирование оптимального портфеля акций 289
VI.3. Моделирование интеграции разнородных портфелей 295
VI.4. Свопы при системном страховании 299
Глава VII. Системное моделирование рыночной конъюнктуры 304
VII.1. Комплексное применение традиционных инструментов 304
VII.2. Нейросетевая технология 323
VII.3. Учет рефлексивности 332
Заключение 336
Литература 342
Приложения 361
