Введение
Глава 1. Концептуальные основы управления процентными рисками 11
1.1. Экономическое определение категории процентный риск 12
1.2. Структура процентного риска 17
1.3. Сущность и цели управления процентными рисками 19
1.4. Теория временной структуры процентных ставок как теоретическая основа принятия решений 27
1.4.1. Кривые процентной ставки 27
1.4.2. Модели прогнозирования процентной динамики в терминах теории временной структуры процентной ставки 30
1.5. Инструменты управления процентными рисками 34
Глава 2. Анализ концепций измерения и управления процентными рисками. 40
2.1. ГЭП-анализ 41
2.2. Протяжённость или дюрация 55
2.3. VaR-анализ 70
2.4. Техника моделирования 93
2.5. Сравнительный анализ 106
Глава 3. Пруденциальный банковский контроль процентных рисков 110
3.1. Позиция Базельского Комитета по банковскому контролю 111
3.2. Допустимые альтернативные модели измерения процентных рисков 121
3.3. Положение ЦБР «О порядке расчёта кредитными организациями
размера рыночных рисков» 127.
Глава 4. Системный подход к управлению процентными рисками в российских коммерческих банках с учетом зарубежного опыта 130
4.1. Создание макроэкономических предпосылок эффективного управления процентными рисками 131
4.1.1. Анализ макроэкономических рамочных условий 131
4.1.2. Денежно-кредитное регулирование 139
4.1.3. Реформирование банковской системы 144
4.1.4. Перспективы и предложения по созданию предпосылок эффективного управления процентными рисками 146
4.2. Эффективное внутрибанковское управление процентными рисками 156
4.2.1. Использование конкретных методов количественной и качественной оценки процентного риска 156
4.2.2. Организационные аспекты процентными рисками 157
Заключение 161
Библиографический список использованной литературы
Приложения
