Введение
Глава 1. Теоретические основы управления финансовыми рисками предприятия нефтегазового комплекса 13
1.1. Особенности нефтегазового комплекса и их влияние на финансовые риски компании 1 13
1.2. Основные подходы к управлению финансовыми рисками в компании (на предприятии) 22
1.3. Понятие риск-капитала, обзор современных методов его расчета 39
1.4. Определение сущности толерантности к риску и риск-аппетита компании (предприятия) 53
Глава 2. Анализ системы управления финансовыми рисками в компании нефтегазового комплекса (на примере ОАО «Газпром») 61
2.1.Основные принципы построения эффективной системы управления
рисками 62
2.2. Идентификация финансовых рисков на предприятии нефтегазового комплекса, степени их влияния на показатели деятельности и оценка, существующей системы управления ими 67
2.3. Выявление проблемы исследования: анализ возможных и понесенных потерь в результате реализации рисков 83
Глава 3. Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления финансовыми рисками на предприятиях нефтегазового комплекса 88
3.1. Разработка методики управления рисками на предприятии нефтегазового комплекса 88
3.2. Разработка методики управления рыночными рисками компании, (предприятия) 94
3.2.1. Методика управления ценовым риском компании 94
3.2.2. Методика управления валютным риском компании.. 99
3.2.3. Методика управления процентным риском компании 107
3.2.4. Методика агрегирования рисков 115
3.3. Расчет величины риска на основе разработанной методики.Определение экономического эффекта от внедрения в процесс управления рисками расчета риск-капитала компании 121
3.4. Разработка рекомендаций по использованию риск-капитала и толерантности к риску в усовершенствованной системе управления рисками компании 128
Заключение 136
Список литературы 143
Приложение 1 151
Приложение 2 157
Приложение 3 162
Приложение 4 163
Приложение 5 164
