Введение
ГЛАВА I Система моделей анализа и прогнозирования временных рядов 12
1. Эмпирические модели описания временных рядов. 12
1.1.1. Определение временного ряда 12
1.1.2. Примеры временных рядов 15
1.1.3. Аппроксимация временного ряда 22
1.1.4. Составляющие временного ряда 24
1.1.5. Анализ периодической составляющей 29
2. Теоретико-вероятностные модели временных рядов. 33
1.2.1. Аддитивная стохастическая модель 36
1.2.2. Мультипликативная стохастическая модель 38
1.2.3. Мониторинг временного ряда на основе аддитивной и мультипликативной стохастических моделей 40
3. Эконометрические модели временных рядов 43
1.3.1. Эконометрическое исследование временных рядов 43
1.3.Z Модели стационарных временных рядов типа ARIMA 47
1.3.3. Модели временных рядов типа ARCH 54
4. Анализ и предсказание экстремальных значений временного ряда 61
1.4.1. Функция интенсивности 62
1.4.2. Период повторяемости 64
1.4.3. Распределение превышений 66
1.4.4. Вероятность превышений 69
ГЛАВА II. Методы опенки качества прогнозов 73
1. Случайные ошибки прогнозирования. 75
2. Критерии оценки и сравнения методов прогнозирования 76
3. Эмпирическое оценивание качества построенных прогнозов временных рядов .81
4. Агрегирование прогнозов 83
2 АЛ. Выбор весовых коэффициентов на остове теории обработки неравноточных измерений 85
2.4.2. Выбор весовых коэффициентов на остове теории выбора оптимального портфеля 87
2.4.3. Выбор весовых коэффициентов на остове построения сводного показателя .88
5. Методы построения сводных показателей 88
2.5.1. Многокритериальное оценивание сложных объектов 88
2.5.2. Шкалы измерения финансово-экономических характеристик 89
2.5.3. Методы нормировки исходных характеристик 90
2.5.4. Построение сводного показателя для выбранных методов прогнозирования..96
2.5.5. Метод рандомизированных сводных показателей 101
2.5.6. Построение дискретной модели задания неопределенности весовых коэффициентов 105
2.5.7. Учет информации о весовых коэффициентах в реальных ситуациях 107
ГЛАВА 3. Использование методики агрегирования прогнозов для анализа российского рынка ценных бумаг 111
1. Анализ моделей комбинирования прогнозов. 111
2. Анализ результатов агрегирования прогнозов для временных рядов, полученных методом статистических испытаний 115
3. Применение моделей комбинирования прогнозов для анализа временных рядов значений показателей российского рынка ценных бумаг... 128
Заключение 143
Список литературы
