Введение
Глава 1. Существующие подходы к статистической оценке волатилыюсти финансовых рынков 7
1.1. Финансовый рынок как объект статистического исследования 7
1.2. Волатильность как важнейшая характеристика устойчивости финансового рынка и основные методологические положения статистической оценки волатильности 17
1.3. Классификация методов оценки волатильности финансового рынка 22
Глава 2. Методологические аспекты статистической оценки волатильности 28
2.1. Методы дисперсионного и ковариационного анализа волатильности 28
2.2. Анализ волатильности на основе авторегрессионных моделей условной гетероскедастичности 35
2.3. Применение скользящих средних в оценке волатильности 44
2.4. Специальные статистические индикаторы, применяемые при оценке изменчивости рынка 58
Глава 3. Практическое применение статистической оценки волатилыюсти при анализе финансового рынка 84
3.1. Оценка уровня концентрации и централизации финансового рынка Российской Федерации 84
3.2. Прогнозирование характеристик волатильности и показателей биржевой деятельности по одномерным временным рядам 89
3.3. Оценка изменчивости фондового рынка на основании индикаторов волатильности 95
3.4. Многофакторное моделирование основных показателей развития фондового рынка 102
Заключение 111
Список литературы 123
Приложения 133
