Введение
Глава 1 Вопросы статистических оценок финансовых рисков 10
1.1 . Текущие подходы к оценке рисков. 10
1.2 . Обзор проблематики статистических оценок риска 21
1.3 . Основные подходы к оценке рыночного риска 31
1.4 . Основные подходы к портфельной агрегации оценок рыночного риска 43
1.5 . Основные модели портфельной оценки кредитного риска 47
Глава 2 Статистические оценки рисков на основе универсальных семейств распределений 71
2.1. Вопросы качества аппроксимации при оценке риска 71
2.2 . Аппроксимация изменений рисковых факторов 83
2.3 . Статистическая верификация качества оценок финансовых рисков 102
2.4 . Портфельная агрегация оценок риска 107
Глава 3 Анализ применимости предлагаемых подходов 112
3.1 . Оценка состояния ценных бумаг 112
3.2 . Аппроксимация распределений фондового и долгового рынка 118
3.3 . Оценка рыночного риска на фондовом рынке 127
3.4. Оценка кредитного риска на долговом рынке 147
Заключение 155
Литература 161
A. Статистические и экопометрическис методы, анализ данных 161
B. Анализ и управление рисками 163
C. Отимизационные алгоритмы 168
ПРИЛОЖЕНИЯ 1
