Введение
1. Валютный курс рубля как важнейший показатель экономического развития России. Взаимозависимости между валютным курсом и макроэкономическими параметрами. 13
1.1 Понятие валютного курса, его формирование и роль в экономике страны 13
1.2 Влияние курсообразующих факторов на формирование валютного курса 19
1.3 Обзор теоретических и практических исследований валютного курса 44
2. Применение вариационного метода и методов анализа рядов динамики к валютным курсам. 60
2.1 Методика проведения вариационного анализа и интерпретация его результатов при определении возможностей прогнозирования валютного курса. 60
2.2 Определение влияния трендовой, циклической, сезонной и случайной составляющей методом декомпозиции временного ряда валютного курса. 78
3. Практические аспекты применения данных анализа валютного курса для целей
прогнозирования и управления валютными активами. 92
3.1 Краткосрочное прогнозирование валютного курса на основе статистических моделей. Построение сводного показателя качества моделей валютного курса 93
3.2 Анализ возможностей применения регрессионных моделей для долгосрочного прогнозирования валютного курса 119
3.3 Прогнозирование валютного курса на основе паритетов покупательной способности валют. 126
3.4 Влияние валютных курсов на управление валютными активами и обязательствами. 143
Заключение 154
Список использованной литературы 162
Приложение 1 169
Приложение 2 174
Приложение 3 182
Приложение 4 187
