Введение
Глава 1. Современные подходы к учёту неопределённости, случайности и риска при анализе макроэкономических процессов 13
1.1. Неопределённость, случайность и риск в экономических исследованиях 13
1.2. Нелинейные детерминированные модели макроэкономических процессов 16
1.3. Дискретные стохастические экономико-математические модели 20
1.4. Непрерывные стохастические модели финансового сектора экономики 25
1.5. Термодинамические аналогии в исследовании макроэкономических процессов 33
1.6. Резюме 34
Глава 2. Стохастическое моделирование односекторной национальной экономики 37
2.1. Стохастическое обобщение модели Солоу 37
2.2. Исследование модели 41
2.3. Логарифмически стационарные траектории экономики 45
2.4. Детерминированные характеристики показателей развития односекторной экономики 48
2.5. Резюме 54
Глава 3. Стохастическое моделирование экономики российской федерации 55
3.1. Анализ макроэкономических показателей Российской Федерации по методу нормированного размаха (TZ / S -анализ) 55
3.2. Энтропийный анализ макроэкономических показателей Российской Федерации 58
3.3. Параметрическая идентификация односекторной стохастической динамической модели экономики Российской Федерации 69
3.4. Резюме 71
Основные выводы 74
Список использованной литературы 76
Приложение
