Введение
ГЛАВА 1. Портфельное инвестирование коммерческого банка на фондовом рынке 10
1.1. Фондовый рынок как часть инвестиционной сферы. Инвестиционные инструменты в коммерческом банке 10
1.2. Общие принципы портфельного подхода к инвестированию коммерческим банком на фондовом рынке 18
1.3. Многомерная архитектура инвестиционного портфеля коммерческого банка. Традиционные инвестиционные стратегии. 40
ГЛАВА 2. Инвестиционный портфельный анализ - часть финансового анализа 51
2.1. Финансовые характеристики инвестиционного портфеля 51
2.2. Выбор эталонного портфеля как объекта сравнения эффективности управления инвестиционным портфелем 66
2.3. Возможности и недостатки реализации инвестиционного портфельного анализа в банковских системах 84
ГЛАВА 3. Разработка модели управления инвестиционным портфелем на основе критерия «допустимых потерь» 97
3.1 . Основные положения модели управления портфелем на основе критерия «допустимых потерь» 97
3.2. Финансовые результаты использования модели управления портфелем на основе критерия «допустимых потерь» 111
3.3. Информационно-аналитическая система как средство реализации модели управления инвестиционным портфелем 124
Заключение 135
Список литературы 146
Приложения 157
