Введение
1. Методы управления портфелем. D-оценки Руссмана и теоретический аппарат нейросетевого моделирования 12
1.1. Обзор существующих методов управления портфелем. Проблема измерения рыночного риска 12
1.2. D-оценки Руссмана как аппарат для оценки риска портфельного инвестирования 20
1.3. Возможности краткосрочного прогнозирования финансовых временных рядов 26
1.4. Теоретический аппарат нейросетевого моделирования 30
Выводы к главе 1 42
2. Применение D-оценок Руссмана к задаче управления портфелем активов 43
2.1. Вывод на основе D-оценок формулы оценки риска для произвольной непрерывной траектории поведения системы в плановом периоде 43
2.2. Исследование свойств оценок риска вдоль траекторий движения системы, представляющих собой двухзвенные ломаные 54
2.3. Исследование свойств оценок риска вдоль траекторий движения системы вида f(t) = ta 58
2.4. Некоторые статистические закономерности рынка ценных бумаг 67
Выводы к главе 2 75
3. Разработка и практическое использование синтетической методики управления портфелем 76
3.1. Подготовка данных для нейросетевого анализа 76
3.2. Методы формирования комитета нейроэкспертов 85
3.3 Алгоритмы совместного применения комитетов нейросетей и D-оценок Руссмана к задаче управления портфелем активов 92
3.4. Обзор результатов тестирования представленных алгоритмов... 97
Выводы к главе 3 102
Заключение 103
Список использованных источников 104
Приложение 1. Алгоритмы обучения базовых нейронных сетей, составляющих комитет нейроэкспертов 115
Приложение 2. Результаты тестирования нейросетевого комитета 125
