Введение
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОРТФЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 9
1.1. Концепция портфеля и портфельная политика коммерческого банка. ... 9
1.2. Банковский портфель как открытая и целенаправленная система 19
1.3. Портфельный риск — мера изменчивости экономической стоимости банковского портфеля 27
ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЬНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 47
2.1. Роль и задачи системы управления портфельным риском в деятельности коммерческого банка 47
2.2. Организационная составляющая системы управления портфельным риском 56
2.3. Элементы системы управления портфельным риском 73
2.3.1. Идентификация и анализ факторов портфельного риска 73
2.3.2. Качественная и количественная оценка портфельного риска 78
2.3.3. Разработка методов управления портфельным риском 97
2.3.4. Контроль и мониторинг портфельного риска 123
ГЛАВА 3. МОДЕЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ БАНКОВСКОГО ПОРТФЕЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В АСПЕКТЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПОРТФЕЛЬНЫМ РИСКОМ 125
3.1. Построение модели денежных потоков банковского портфеля 125
3.2. Реализация процедуры стресс-тестирования банковского портфеля.. 133
3.3. Оптимизация банковского портфеля 141
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 150
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 154
ПРИЛОЖЕНИЯ 163
