Введение
Глава 1. Процентные риски в управлении портфелем государственных облигаций 9
1.1. Влияние колебаний процентных ставок на рыночную стоимость портфеля об лигаций 9
1.2. Классическая теория иммунизации процентного риска портфеля облигаций. 27
1.3. Современные подходы к управлению процентным риском портфеля облигаций 40
1.4. Развитие рынка ГКО-ОФЗ в посткризисный период 52
Глава 2. Обоснование методов поддержки принятия решений по управлению процент ным риском портфеля ГКО-ОФЗ в посткризисный период 64
2.1. Иммунизация процентного риска портфеля ГКО-ОФЗ от непараллельных перемещений временной структуры процентных ставок 64
2.2. Риск смещения временных премий на рынке ГКО-ОФЗ и модель его иммуниза
ции 73
2.3. Сценарный анализ процентного риска портфеля ГКО-ОФЗ 84
2.4. Краткосрочное прогнозирование конъюнктуры рынка ГКО-ОФЗ 105
Выводы по результатам исследования 119
Литература 123
