Введение
1 Анализ существующих методик управления рисками коммерческого банка 8
1.1 Основные риски коммерческого банка 8
1.1.1 Финансовые риски 9
1.1.2 Нефинансовые риски 13
1.1.3 Нормативно-правовое регулирование рисков 15
1.2 Анализ существующих методик оценки и управления рисками коммерческого банка 25
1.2.1 Управление активами и пассивами 25
1.2.2 Модель Марковича 28
1.2.3 Общая характеристика моделей оценки кредитного риска 30
1.2.4 Показатели риска производных финансовых инструментов 33
1.2.5 Показатель Value at Risk и методы его расчета 35
1.3 Анализ рисков в банковской системе России 41
1.3.1 Кредитный риск банковского сектора 41
1.3.2 Рыночный риск 44
1.3.3 Риск ликвидности * 48
1.3.4 Достаточность собственных средств (капитала) 55
1.3.5 Качество управления 61
1.3.6 Стресс-тестирование банковского сектора 62
Выводы по первой части 64
2 Разработка унифицированной методики управления рисками коммерческого банка 65
2.1 Унифицированные принципы управления рисками 65
2.2 Разработка методики определения рискового запаса 72
2.2.1 Формулировка задачи определения рискового запаса 72
2.2.2 Анализ подвижности ресурсной базы и учет динамики значений обязательных нормативов 75
2.2.3 Принципы расчета рискового запаса 79
2.2.4 Учет нефинансовых рисков 90
2.2.5 Учет замещения ресурсов 93
2.3 Разработка методики расчета совокупной нормы риска 100
2.4 Методика принятия решения об осуществлении активных операций на основе системного управления рисками 115
Выводы по второй части 122
3 Практическое применение методики управления рисками коммерческого банка 125
3.1 Имитационный этап апробации методики управления рисками 125
3.1.1 Исходные данные для исследования 125
3.1.2 Основные результаты и экономический эффект теоретического применения методики 132
3.2 Практический этап апробации методики управления рисками 142
3.2.1 Исходные данные для исследования 143
3.2.2 Основные результаты и экономический эффект практического этапа апробации методики 146
Выводы по третьей части 163
Заключение 164
Список использованных источников 166
Приложения 175
