Введение
1. Инвестиционная деятельность и риск, как взаимосвязанные экономические категории 11
1.1 Риск и неопределенность 11
1.2 Модель рискового влияния (объект, характер воздействия, время воздействия, результат воздействия) 19
1.3 Особенности инвестиционной деятельности как объекта риска 24
1.4 Инвестиционный проект (определение, методы проектирования, технология проектирования) 27
1.5 Риск инвестиционной деятельности 36
1.6 Современная концепция управления риском инвестиционной
деятельности 39
Выводы по главе 1. 41
2. Современные подходы к анализу риска инвестиционного проекта 44
2.1 Метод анализа безубыточности 45
2.2 Метод анализа чувствительности 49
2.3 Метод анализа сценариев 61
2.4 Метод «Монте-Карло» 62
2.5 Метод «дерево решений» 81
2.6 Метод учета риска в ставке дисконта (метод САРМ и кумулятивное построение процентной ставки) 82
2.7 Метод планирования факторного эксперимента 91
2.8 Метод анализа эффективности системы мер по управлению риском инвестиционного проекта 100
Выводы по главе 2
3. Стратегия управления инвестиционным риском 117
3.1 Основные принципы и методы управления риском инвестиционной деятельности 117
3.2 Формирование проекта системы управления риском на предприятии 127
Выводы по главе 3 140
Заключение 142
Приложение №1 144
Приложение №2 147
Приложение №3 150
Список использованной литературы 166
