Введение
Глава 1. Использование кредитных деривативов для управления банковским портфелем 16
1.1. Современная структура рынка кредитных деривативов и место банков на рынке кредитных деривативов 16
1.2. Позитивные и негативные факторы воздействия кредитных деривативов на эффективность управления банковским портфелем 42
Глава 2. Построение авторской модели оценки эффективности управления банковским портфелем 54
2.1. Модификация условий и предпосылок применения портфельной теории к управлению банковским портфелем и детерминанты эффективности деятельности банков 54
2.2. Возможности использования кредитных деривативов в управлении банковским риском 81
2.3. Показатели доходности банковского портфеля и используемая методика ее измерения 100
2.4. Построение авторской модели оценки эффективности управления банковским портфелем 105
Глава 3. Эмпирические результаты оценки воздействия кредитных деривативов на
эффективность управления банковским портфелем 135
3.1. Обоснование выбора эмпирических данных и их первичный анализ 135
3.2. Статистический анализ эмпирических данных: описательная статистика и проверка на мультиколлинеарность 144
3.3. Проверка гипотез исследования и обобщение полученных результатов 154
Заключение 182
Библиография 197
Приложения 207
