Введение
1. Фильтрация в системах с неопределенностью 12
1.1. Фильтрация процесса заданного ЛСРУ по дискретным наблюдениям , 12
1.1.1. Описание модели 12
1.1.2. Задача оптимальной фильтрации 13
1.1.3. Задача оптимальной фильтрации в условиях неопределенности . 15
1.2. Фильтрация процесса заданного ЛСДУ по непрерывным наблюдениям 19
1.2.1. Описание модели 19
1.2.2. Задача оптимальной фильтрации 21
1.2.3. Задача оптимальной фильтрации в условиях неопределенности . 22
1.3. Фильтрация процесса заданного ЛСДУ по дискретным наблюдениям . 26
1.3.1. Описание модели 26
1.3.2. Задача оптимальной фильтрации 27
1.3.3. Задача оптимальной фильтрации в условиях неопределенности . 28
1.4. Фильтрация процесса заданного ЛСДУ по дискретно-непрерывным на
блюдениям 31
1.4.1. Описание модели 31
1.4.2. Задача оптимальной фильтрации 32
1.4.3. Задача оптимальной фильтрации в условиях неопределенности . 32
1.5. Фильтрация процесса в системе со скрытой марковской моделью . 35
1.5.1. Описание модели 35
1.5.2. Задача оптимальной фильтрации 37
2. Оптимизация систем с неопределенностью 42
2.1. Управление в линейных непрерывных неопределенно-стохастических системах 42
2.1.1. Описание модели управления 42
2.1.2. Задача оптимального управления 43
2.1.3. Задача оптимального управления в условиях неопределенности 44
2.2. Управление в неопределенных системах со скрытой марковской моделью 47
2.2.1. Описание модели 47
2.2.2. Задача оптимального управления 50
2.2.3. Необходимые условия оптимальности 55
3. Численные методы 62
3.1. ЧМ решения двойственной задачи фильтрации и управления 62
4. Примеры 67
4.1. Модельные примеры 67
4.2. Спуск ЛА в турбулентной атмосфере 73
4.3. Задача слежения за состоянием капала передачи данных 84
4.4. Задача управления потоком данных 88
Приложения 101
Лемма о минимаксс 101
Список литературы 119
