Введение
ГЛАВА 1 Актуальные проблемы управления коллективными инвестициями в условиях российского фондового рынка 10
1.1 Проблемы управления пенсионными накоплениями и коллективными инвестициями 10
1.2 Активное управление инвестиционным портфелем с использованием методов оптимизации 20
1.3 Сравнительный анализ подходов к оценке робастности 31
1.4 Цель и задачи диссертационного исследования 38
Выводы по первой главе 42
ГЛАВА 2 Разработка оценок робастности торговой системы на основе анализа свойств целевой функции 43
2.1 Выбор варьируемых параметров торговых систем для решения задачи оптимизации 44
2.2 Анализ формы целевой функции при оптимизации торговой системы 49
2.3 Разработка оценок робастности торговой системы в форме ограничений на свойства целевой функции 55
2.4 Анализ оценок робастности применительно к управлению инвестициями 69
Выводы по второй главе 74
ГЛАВА 3 Разработка методики оптимизации торговойсистемы на основе оценок робастности 76
3.1 Постановка задачи оптимизации торговой системы 76
3.2 Решение задач оптимизации торговой системы 81
3.3 Методика оптимизации на основе оценок робастности 91
Выводы по третьей главе 99
ГЛАВА 4 Разработка метода и алгоритма управления коллективными инвестициями на основе оценок робастности 100
4.1 Разработка алгоритма управления коллективными инвестициями на основе оценок робастности 100
4.2 Оценка эффективности алгоритма управления коллективными инвестициями 107
4.3 Разработка метода «доверительного трейдинга» с использованием предложенных оценок робастности 118
4.4 Оценка эффективности метода «доверительного трейдинга» 127
Выводы по четвертой главе 134
Заключение 136
Основные сокращения 138
Список терминов 140
Литература 145
