Введение
Глава I. Обзор методов статистического анализа временных рядов 14
1.1. Основные методы анализа и прогнозирования временных рядов 14
1.2. Проблемы анализа нестационарных временных рядов 24
1.3. Компьютерные программы для статистического анализа рядов 27
1.4. Постановка задачи о согласовании объема выборки с горизонтом и точностью прогноза 33
Глава П. Статистический анализ некоторых нестационарных временных рядов 39
2.1. Статистика цен на электроэнергию на ОРЭМ 39
2.2. Статистика цен на рынке ценных бумаг 44
2.3. Статистика в моделях динамического хаоса 47
2.4. Зависимость выборочной дисперсии от объема выборки 54
2.5. Примеры распределения оптимального объема выборки 62
Глава III. Теоретические основы математического моделирования нестационарных рядов с помощью квазистационарных ВФР 72
3.1. Основные понятия и определения 72
3.2. Нахождение оптимального объема выборки 76
3.3. Функция распределения стационарного горизонтного ряда 83
3.4. Квазистационарность распределения оптимального объема выборки 93
Глава IV. Прогнозирование квазистационарных временных рядов 98
4.1. Алгоритм построения распределения оптимальной выборки 98
4.2. Алгоритм прогноза ВФР на основе уравнения Лиувилля 102
4.3. Алгоритм прогноза ВФР на основе уравнения Фоккера-Планка 109
4.4. Методика построения прогноза с заданными горизонтом и точностью 114
4.5. Примеры прогнозирования нестационарных временных рядов и сравнительный анализ точности различных методов 119
Заключение 123
Приложение 125
Список литературы
