Введение
Глава 1. Рычаги государственного регулирования банковской деятельности (институциональный аспект) 9
1.1 .Банки - экономика - государство - 9
1.2. Правовые аспекты регулирования 13
1.3. Мониторинг кредитных учреждений как база своевременного выявления проблемных банков (опыт США и России) 34
Глава 2. Рейтинговые модели надежности банков: зарубежный и российский опыт 46
2.1 .Кредитные риски 46
2.2.3арубежный опыт рейтингования 51
2.2.1. Рейтинг агенства Moodys 52
2.2.2. Модель рейтинга банков Standart&Poors 53
2.3.Российский опыт рейтингования 56
2.3.1. Сравнительный анализ существующих открытых методик 57
2.3.2. Сравнительный анализ существующих закрытых методик 65
Глава 3. Эконометрические подходы к оценке надежности банков 76
3.1. Нейронные сети 76
3.2. Подход, основанный на статистических методах классификации - 78
3.2.1. Иерархическая классификация 80
3.2.2. Общая схема решения задачи автоматической классификации в рамках модели смеси распределений 81
3.2.3. Дискриминантный анализ 82
3.2.4.Логит- и пробит- модели. 84
3.3. Примеры реализации эконометрических подходов к оценке надежности контрагентов 88
3.3.1. Модель Альтмана 88
3.3.2. Модель Чессера 90
3.3.3. Модель ФКСД 9!
3.3.4. Модель "риск - рейтинг" 93
3.3.5. Некоторые замечания к российскому опыту эконометрического анализа надежности банков 96
3.4. Недостоверность финансовой информации как фактор искажения рейтинга банков 100
Глава 4. Экспериментальная реализация эконометрических подходов к оценке надежности банков(по данным ежемесячных балансовых отчетов российских банков за 1998г.) 106
4.1. Построение решающего правила с помощью параметрического дискриминантного анализа 109
4.1.1. Логическая схема решающего правила для классификации ФЭСБ, основанная на параметрическом дискриминантном анализе 109
4.1.2.Оценки качества построенного решающего правила классификации 111
4.1.3. Программное обеспечение для классификации ФЭСБ 112
4.1.4. Экспериментальная апробация методики, основанной на дискриминантном анализе 113
4.2. Методика, основанная на логит-модели 124
4.2.1 .Краткое описание логит-модели 124
4.2.2. Программная реализация логит-модели 126
4.2.3. Экспериментальная апробация методики, основанной на логит- модели 127
4.3. Об "эффективности" эконометрического подхода к оценке надежности банков в условиях российского финансового кризиса 128
Заключение 133
Приложение 135
