Введение
Глава 1. Мартингальные меры в экспоненциальных моделях Леви 29
1.1. Вспомогательные определения и утверждения 30
1.2. Экспоненциальная модель Леви: конечный временной горизонт 36
1.3. Экспоненциальная модель Леви:
бесконечный временной горизонт 39
1.4. Экспоненциальная модель Леви с заменой времени: конечный временной горизонт 48
1.5. Экспоненциальная модель Леви с заменой времени: бесконечный временной горизонт 51
Глава 2. Оценивание волатильности в моделях с заменой времени 52
2.1. Вспомогательные определения и утверждения 52
2.2. Компенсатор меры скачков и процесс плотности 57
2.3. Фильтрация замены времени 63
Глава 3. Безарбитражность моделей с операционными издержками 69
3.1, Вспомогательные определения и утверждения 69
3.2. Основной результат 71
3.3. Доказательство основного результата 74
Список литературы 84
Указатель обозначений 93
Указатель терминов 95
