Введение
Глава 1. Анализ существующих методик оптимизации портфеля ценных бумаг 11
1.1 Анализ проблемы 11
1.2 Анализ существующих методов оценки 15
1.2.1 Классическая портфельная теория 15
1.2.2 Современные методы оптимизации портфеля ценных бумаг 29
1.2.3 Теория количественного измерения риска. Меры риска 32
1.3 Выводы 45
Глава 2. Методика оптимизации портфель ценных бумаг на основе комплексных индексных мер риска 46
2.1. Описание задачи портфельной оптимизации 46
2.2 Математическая постановка задачи портфельной оптимизации 48
2.3 Методика оптимизации модели 50
2.4 Построение равномерного распределения точки в n-мерном теле 52
2.5 Применение датчика Уичмана-Хилла 54
2.6 Определение комплексных индексных мер риска 56
2.7 Градиентный метод 62
Глава 3 Программное обеспечение поддержки принятия инвестиционных решений «Формирование оптимального портфеля ценных бумаг на основе комплексных индексных мер риска» 68
3.1. Функциональные возможности ПО 68
3.2 Алгоритм работы и модель ПО 69
3.3 Работа пользователя с ПО 73
3.4 Выводы 75
Глава 4 Результаты исследования использования комплексных индексных мер риска 76
4.1 Использование мер риска на российском рынке 76
4.2 Использование мер риска на зарубежном рынке 87
4.3 Анализ зависимости результатов от параметров а, р, д 91
4.4 Оценка эффективности предложенной методики 98
4.5 Оценка достоверности параметров 100
Основные результаты и выводы 103
Литература 105
Приложения 118
