Введение
ГЛАВА 1. Использование имитационного моделирования в проектном анализе 10
1.1. Теоретические основы использования имитационного моделирования как инструмента исследования рисков инвестиционных проектов 10
1.1.1. Риск и неопределенность инвестиционного проекта. Место имитационного моделирования при принятии решений в условиях риска и неопределенности 10
1.1.2. Схема применения метода Монте-Карло в риск-анализе ИП 22
1.2. Практическое применение имитационного моделирования в проектном анализе для оценки рисков 33
1.2.1. Обзор программного обеспечения 33
1.2.2. Особенности применения вероятностного имитационного моделирования в условиях российской экономики 37
ГЛАВА 2. Основные принципы использования вероятностного имитационного моделирования для управлении рисками инвестиционных проектов 50
2.1. Общие принципы построения моделей вероятностного имитационного моделирования для управления рисками инвестиционных проектов 50
2.1.1. Методы управления рисками инвестиционных проектов 50
2.1.2. Основные требования к исходной информации при моделировании...55
2.1.3. Основные требования к точности и надежности результатов моделирования 69
2.1.4. Оценка эффективности выбранного метода управления рисками 72
2.1.5. Описание программного обеспечения, используемого для проведения имитационного моделирования 74
2.1.6. Описание примеров инвестиционных проектов, используемых для моделирования 80
2.2. Вероятностные имитационные модели управления рисками инвестиционных проектов 85
2.2.1. Вероятностная имитационная модель оценки рисков ИП 86
2.2.2. Вероятностная имитационная модель управления рисками ИП с помощью метода уклонения от рисков 93
2.2.3. Вероятностная имитационная модель управления рисками ИП с помощью диссипации рисков проекта 105
2.2.4. Вероятностная имитационная модель управления рисками ИП с помощью компенсации рисков 109
ГЛАВА 3. Оптимизационный подход к управлению рисками инвестиционных проектов 117
3.1. Методика поиска оптимального способа управления рисками инвестиционных проектов на основе имитационного моделирования 117
3.2. Практическое применение последовательного поиска оптимального управления рисками инвестиционного проекта 129
Заключение 153
Библиографический список использованной литературы 157
