Введение
Глава I. Институциональные механизмы регулирования банковских рисков:
теоретические основания и зарубежный опыт 13
1.1. Банковские риски: определение, классификация, способы управления 13
1.2. Институциональный подход к анализу финансового посредничества
и связанных с ним рисков 15
1.2.1. Современные теории природы банка как финансового института 15
1.2.2. Предлагаемая классификация институциональных механизмов регулирования банковских рисков 19
1.3. Требования к достаточности банковского капитала 22
1.3.1. Основные теоретические модели регулирования банковского капитала.24
1.3.2. Модель общего равновесия Гортона-Уинтона: регулирование банковского капитала в условиях переходной экономики 31
1.3.3. Современные практические подходы к регулированию достаточности банковского капитала 36
1.3.4. Эмпирические исследования эффективности требований
к достаточности банковского капитала за рубежом 44
1.4. Обязательное страхование банковских вкладов 47
1.4.1. Теоретические модели морального риска, связанного со страхованием вкладов 48
1.4.2. Эмпирические исследования эффективности государственного страхования вкладов за рубежом 53
1.5. Выводы 54
Глава II. Анализ взаимосвязи эффективности и рисков банковской системы в переходной экономике (на примере России) 58
2.1. Основные подходы к анализу банковских систем в переходной экономике 58
2.1.1. Эмпирический подход 59
2.1.2. Сравнительно-исторический подход 64
2.2. Классификация состояний банковских систем
в пространстве «стабильность - эффективность» 66
2.3. Исследование особенностей развития банковского сектора России
с точки зрения взаимосвязи эффективности и риска 75
2.3.1. Постановка задачи исследования 75
2.3.2. Исходные данные 80
2.3.3. Анализ взаимосвязи между показателями эффективности и основных рисков банковского сектора России в докризисном периоде 83
2.3.4. Анализ взаимосвязи между показателями эффективности и основных рисков банковского сектора России в посткризисном периоде 94
2.4. Выводы 98
Глава III. Рекомендации по совершенствованию механизмов регулирования банковских рисков в переходной экономике России 107
3.1. Возможные сценарии развития российского банковского сектора 107
3.2. Раскрытие информации о рисках как инструмент укрепления
рыночной дисциплины ИЗ
3.3. Нормативы достаточности банковского капитала 118
3.4. Надзорная дисциплина и политика государства в отношении «проблемных» банков 130
3.5. Система обязательного страхования банковских вкладов 137
3.6. Анализ применимости подхода на основе внутренних моделей банков
к определению размера капитала на покрытие рыночного риска 148
3.7. Выводы 153
Заключение 158
Список литературы 165
Приложение 1. Анализ динамики и статистической связи показателей
эффективности и рисков банковского сектора России 179
Приложение 2. Анализ применимости различных моделей расчета
стоимостной меры риска (VaR) на российском рынке акций 218
Приложение 3. Краткое описание модели Гортона-Уинтона
регулирования банковского капитала в условиях переходной экономики 228
