Введение
1. Обзор современного состояния рынка ценных бумаг и методов анализа портфеля ценных бумаг 8
1.1 Обзор современного состояния рынка ценных бумаг 8
1.2 Проблемы, возникающие перед инвесторами при работе на РЦБ 15
1.3 Обзор методов анализа портфеля ценных бумаг 22
1.4 Обзор элементов фундаментального анализа 47
2 Построение модели оценки риска портфеля ценных бумаг с учетом новостной информации для банковского сектора 54
2.1 Проблемы оценки влияния новостной информации на доходность и риск портфеля ценных бумаг. 54
2.2 Основные положения стратовои модели. 55
2.3 Основные положения способа статистической обработки страт. 60
2.4 Метод определения величины риска страт. 62
2.5 Разработка метода расчета риска пцб на основе использования стратовои модели и для классификации новостной информации. 65
2.6 Определение метода прогнозирования изменения риска пцб в зависимости от наступающих в будущем событий. 78
2.7 Разработка правил изменения портфеля ценных бумаг с учетом потенциально наступающих событий на рынке ценных бумаг. 82
3 Применение методов оценки и прогнозирования риска пцб с помощью value-at-risk и стратовои модели на российском РЦБ. 89
3.1. Пример реализации методов оценки и прогнозирования риска пцб с помощью var и стратовои модели с учетом влияния новостной информации. 89
3.2 Определение основных положений построения системы поддержки принятия решений оценки банковских рисков. 111
3.3 Разработка блока оценки риска пцб, включенного в состав сппр оценки банковских рисков. 115
3.4 Особенности применения методов анализа риска пцб с помощью value-at-risk и стратовои модели с учетом
Влияния новостной информации на российском рынке. 124
Заключение 131
Список использованной литературы
