Введение
ГЛАВА 1. Оценка относительной эффективности: методология и методы исследования 13
1.1. Эффективность деятельности субъектов экономики: развитие понятийного аппарата и методов оценивания 13
1.2. Экономическое обоснование Х-эффективности по Лейбенстайну 22
1.3. Параметрические и непараметрические методы оценки относительной эффективности: сравнительный анализ, проблемы развития и применения 31
1.4. Некоторые актуальные проблемы анализа деятельности отечественных кредитных организаций 47
1.5. Оценивание эффективности: возможные приложения в исследованиях банковских рисков и устойчивости банков 62
1.6. Заключительные замечания 59
ГЛАВА 2. Теоретические основы построения оценок параметров в модели ББА 70
2.1. Случайные величины и их законы распределения 70
2.2. Независимые случайные величины 80
2.3. Слабозависимые случайные величины 88
2.4. Конечно зависимые случайные величины: определения, свойства, центральная предельная теорема 98
2.5. Некоторые свойства конечно зависимых случайных величин и величин с обобщенным перемешиванием 105
2.6 Доказательства утверждений об оценках скорости сходимости в центральной предельной теореме для конечно зависимых случайных величин 110
2.7. Оценивание параметров распределений 124
ГЛАВА 3. Математическая формализация стохастических граничных методов оценки эффективности 132
3.1. Метод SFА: описание и анализ системы предпосылок 132
3.2. Метод максимального правдоподобия в моделях SFA: Uj— независимые случайные величины 141
3.3. Определение параметров независимых неодинаково распределенных и, 149
3.4. Метод SFA для зависимых эффективностей 158
3.5. Эффект «экономии на масштабе» и рентабельность в модели SFA. 165
3.6. Одна задача оптимизации. 172
3.7. Методы SFA и другие задачи исследования банковской деятельности. 177
ГЛАВА 4. Показатели эффективности деятельности банков российской федерации 181
4.1. Предварительный анализ некоторых показателей, характеризующих отечественный банковский сектор 181
4.2. Расчеты показателей эффективности 188
4.3. Эффективность, специализация и эффект «экономии на масштабе» 191
4.4. Относительная эффективность и рентабельность 198
4.5. Независимые неодинаково распределенные эффективности 200
4.6. Оценки эффективности при учете возможной зависимости
между показателями отдельных банков 205
4.7. Эффективность и факторы риска 209
Заключение 213
Список использованной литературы 216
