Введение
Глава 1. Основы стохастических методов управления активами и пассивами в коммерческом банке 6
1. Методы трансфертного ценообразования 8
2. Управление активами и пассивами в коммерческом банке 14
3. Стохастические методы управления активами и пассивами 17
Глава 2. Модели стохастической динамики срочных ресурсов 45
1. Финансовые ресурсы и их характеристики 45
2. Риск ликвидности и трансфертное ценообразование 48
3. Стохастические модели срочных финансовых ресурсов 63
4. Стохастическая модель позиции по риску ликвидности 81
Глава 3. Практическое использование моделей стохастической динамики срочных ресурсов . 86
1. Проверка предпосылок о факторах риска ликвидности и идентификация их распределений 87
2. Имитационное моделирование стохастической динамики срочных ресурсов . 93
Заключение 106
Приложение 107
Список литературы 125
