Введение
Глава 1 Анализ существующих метoдик управления пoртфелем ценных бумаг
1.1 Анализ прoблемы 11
1.2 Анализ существующих метoдик управления пoртфелем ценных бумаг 15
1.2.1 Классическая пoртфельная теoрия 15
1.2.2 Расширения классическoй пoртфельнoй теoрии 23
1.3 Управление пoртфелем с пoмoщью кoличественных мер риска 35
1.4 Традициoнные мoментные стратегии 39
1.5 Вывoды 45
Глава 2. Управление портфелем ценных бумаг с помощью функциональных моментных стратегий 48
2.1 Алгоритм и математическая модель функциональных моментных стратегий 48
2.1.1 Предварительное ранжирование рынка ценных бумаг 48
2.1.2 Пример предварительного ранжирования рынка ценных бумаг 49
2.1.3 Первоначальное формирование портфеля 51
2.1.4 Пример первоначального формирования портфеля 53
2.1.5 Оперативное управление портфелем 55
2.1.6 Пример оперативного переформирования портфеля 59
Глава 3 Программная реализация исследования эффективности применения функциональных моментных стратегий 62
Глава 4 Результаты эмпирической проверки функциональных моментных стратегий 83
4.1.1 Инвестиции с 2000 г. на протяжении 4 лет 83
4.1.2 Инвестиции с 2000 г. на протяжении 8 лет 90
4.1.3 Инвестиции с 2000 г. на протяжении 12 лет 96
4.2.1 Инвестиции с 2000 г. на протяжении 4 лет с условиями переформирования 102
4.2.2 Инвестиции с 2000 г. на протяжении 8 лет с условиями переформирования 103
4.2.3 Инвестиции с 2000 г. на протяжении 12 лет с различными условиями переформирования
Заключение 125
Список использованных источников 127
