Введение
Глава I. Место и роль фондовых рынков в рыночной экономике 16
1.1. Общая характеристика фондовых рынков: структура, объемы, динамика 16
1.2. Долгосрочное финансирование хозяйства 22
1.3. Краткосрочное финансирование хозяйства 27
1.4. Финансирование государства... ...29
Глава 2. Коллокацнонные модели прогнозирования фондового рынка: функциональный подход ...35
2.1. Прогнозирование финансовых показателей и концепции финансовых рынков.35
2.2. Задачи прогнозирования финансовых показателей в терминах коллокации -"восстановления" функции путем подбора аналитической аппроксимации к определенному числу заданных линейных функционалов... 46
2.2.1. Решение локальной задачи коллокации 49
2.2.2. Решение глобальной задачи коллокации ...52
2.3. Элементы теории гильбертовых пространств с воспроизводящим ядром 55
2.4. Решение задач коллокации с помощью воспроизводящего ядра 63
2.5. Оценка точности решений... ...68
Глава 3. Колдокационные модели прогнозирования фондового рынка: статистический подход 78
3.1. Параметрические модели ковариационных функций ..78
3.2. Средний квадратический прогноз ,,92
3.2.1. Алгоритм модели.. .93
3.2.2. Средний квадратический прогноз финансовых показателей . ...101
3.3. Средняя квадратическая коллокация 106
3.3.1. Оценка сигналов 106
3.3.2. Оценка функционалов 108
3.3.3. Точность прогноза средней квадратическои коллокации 111
3.3.4. Свойства оценок 111
3.3.5. Аналитическая коллокация 114
3.3.6. Оценка линейного функционала "логарифмической прибыли" за период упреждения 116
3.4. Параметрическая коллокация 118
3.4.1. Алгоритм модели 118
3.4.2. Свойства оценок параметрической коллокации 123
3.4.3. Оценка точности прогноза 124
3.5. Связь оценок параметрической коллокацин с решением не корректно поставленных задач .. 130
Глава 4. Коллокация и стохастические модели прогнозирования фондового рынка 138
4.1. Коллокация и регрессионные модели прогнозирования ...138
4.1.1. Классические регрессионные модели и параметрическая коллокация 138
4.1.2. Нарушения основных предпосылок классических регрессионных моделей и способы их учет... 149
4.1.3. Сравнительный анализ коллокационных прогнозов финансовых показателей 168
4.1.4. Факторные модели фондового рынка... 178
4.1.5. Модели средней квадрати ческой коллокации и равновесные модели формирования доходности финансовых активов... 197
4.2. Коллокация и модели временных рядов 202
4.2.1. Общая линейная модель 203
4.2.2. Модель авторегрессии и средний квадратический прогноз... ..210
4.2.3. Модель скользящего среднего 216
4.2.4. Смешанные модели авторегрессии-скользящего среднего,... 219
4.2.5. Модели авторегрессии- проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС) 221
4.2.6. Сравнительный анализ прогнозов АРПСС и коллокационных прогнозов ...229
Глава 5. Прогнозирование уровней финансовых индексов в рамках стационарных моделей "логарифмической прибыли" 244
5.1. Модель экономического броуновского движения ..245
5.2. Коллокационная модель прогнозирования уровней финансовых индексов по однородной информации ...256
5.3. Коллокационная модель прогнозирования уровней финансовых индексов по разнородной информации 263
5.4. Сравнительный анализ результатов прогнозирования уровней финансовых индексов 268
Заключение..
Список литературы
Приложение 1. Результаты прогнозирования
