Введение
ГЛАВА 1. Математические методы обработки информации в стохастических задачах управления риском
1.1. Методы статистической обработки информации в задачах оценки рисков (на примере фондового рынка)
1.2. Исследование связи решений стохастических задач управления для разных моделей оценки риска (на примере фондового рынка)
1.2.1. Модель управления риском с линейной сверткой «математическое ожидание-дисперсия»
1.2.2. Модель управления риском с ограничением по доходности
1.2.3. Модель управления риском с ограничением по дисперсии
1.2.4. Модель управления риском со сверткой типа отношения
1.2.5. Модель управления риском с вероятностной функцией риска...
ГЛАВА 2. Математические методы обработки информации в задачах управления риском в условиях неопределенности
2.1. Исследование связи решений линейных минимаксных задач управления риском в производственных системах
2.1.1. Задача управления риском с линейной сверткой критериев
2.1.2. Задача управления риском с использованием свертки критериев типа отношения
2.1.3. Задача управления риском с ограничением по величине риска
2.2. Исследование связи решений линейных задач управления с функциями риска, заданными в метрике h
2.3. Динамическая минимаксная задача управления риском для задачи распределения инвестиций
ГЛАВА 3. Инструментальные средства обработки информации в задачах управления риском
3.1. Постановка задачи построения автоматизированной системы поддержки принятия решений в условиях риска
3.2. Описание программы
3.3 Вычислительные эксперименты
3.4. Оценка чувствительности решения к объему статистической информации
3.5. Оценка устойчивости стратегии инвестора
Заключение
Литература
