Введение
1. Обзор методов прогноза биржевых котировок и оценки риска инвестора 10
1.1. Методы фундаментального и технического анализа 10
1.2. Методы авторегрессионного анализа 17
1.3. Метод оценки риска Value-at-Risk, теория оптимального портфеля и сценарные подходы к управлению риском 30
2. Задачи классификации и восстановления регрессии в условиях выборки ограниченного объема . 37
2.1. Постановка задач 37
2.2. Минимизация среднего риска 42
2.3. Минимизация эмпирического риска 46
2.4. Метод структурной минимизации риска 51
2.5. Алгоритмы задания структуры на параметрическом множестве функций 55
2.6. Общие замечания к задачам восстановления зависимостей 60
3. Методы и алгоритмы построения торговых стратегий на рынке forex 64
3.1. Искусственные нейронные сети 64
3.2. Методы повышения качества нейросетевого прогноза рынка валют 78
3.3. Риск и доходность стратегии торговли 91
3.4. Критерий оптимального роста капитала в условиях рынка Forex 93
3.5. Многомерный регрессионный метод прогноза котировок валют 96
3.6. Программные средства прогнозирования тенденций на рынке валют. 101
3.7. Построение торговой системы с известным риском и доходностью
на примере валютной пары EUR/USD 107
Заключение 119
Список литературы
