Введение
1. Современные финансовые рынки и риски рыночной деятельности . 12
1.1. Теоретические проблемы анализа финансовых рисков 12
1.2. Показатели финансовых рисков и их характеристики 24
1.3. Меры финансовых рисков 45
1.4. Особенности управления финансовыми рисками 53
1.5. Полученные результаты и выводы 70
2. Методы оценивания показателей финансового риска 72
2.1. Эконометрические методы оценивания волатильности 72
2.1.1. Модели процессов со скачками вариации 76
2.1.2. Модели процессов с зависимой вариацией 77
2.1.3. Методы оценивания параметров моделей с изменяющейся вариацией 82
2.2. Классические методы оценивания рисковой стоимости 84
2.3. Ковариационный метод расчета рисковой стоимости 90
2.4. Полученные результаты и выводы 106
3. Оценки финансовых рисков и методы управления ими в условиях высокой волатильности 107
3.1. Методы оценивания рисков экстремальных изменений стоимости финансовых активов 107
3.2. Оценки рисков российского рынка ценных бумаг на основе эко-нометрических моделей волатильности 114
3.3. Сравнительный анализ методов оценки VaR российского рынка ценных бумаг 120
3.3.1. Тестирование методов оценивания VaR 122
3.3.2. Оценка точности VaR по методике Базельского комитета 124
3.4. Комплексный подход к управлению финансовыми рисками на российских финансовых рынках 129
3.5. Математическая модель управления портфелем коммерческого банка 138
3.6. Информационно-вычислительный комплекс по оцениванию финансовых рисков 144
3.7. Полученные результаты и выводы 154
Заключение 156
Литература
