Введение
Глава 1. Статистический анализ ценовых рядов 15
1.1 Основные понятия, определения и обозначения 15
1.2 Вероятностные характеристики ценового ряда 19
1.3 Анализ динамики вероятностных характеристик ценовых рядов 21
1.4 Аппроксимация функций распределения непрерывными распределениями 28
Глава 2. Математические модели ценового ряда 39
2.1 Нелинейная стохастическая дифференциальная модель 40
2.2 Модель Холла-Вайта 45
2.3 Моделирование стационарных случайных процессов с заданным одномерным распределением 48
2.4 Адаптированные стохастические дифференциальные модели ценового ряда 56
2.5 Вероятностная модель ценового ряда 67
Глава 3. Вычислительные алгоритмы и программное обеспечение 79
3.1.1 Состав и назначение комплекса программ 79
3.1.2 Обзор современных программных комплексов 80
3.1.3 Логическая схема работы системы TechAn 82
3.2 Компиляция программы, написанной на языке TAL 83
3.3 ПО Opti для оптимизации параметров торговых стратегий 93
3.4 Целевые функции, доступные в Opti 94
3.5 Визуализация данных в Opti 95
3.6 Алгоритм ускорения полного перебора 98
3.7 Распараллеливание вычислений 99
3.8 Численные эксперименты 101
Заключение 105
Литература 106
