Введение
ГЛАВА I. Математический аппарат и методология исследования 14
1.1. Основные определения 14
1.2. Математические модели динамики процентных ставок 21
1.3. Методология оценки производных финансовых инструментое 23
1.4. Численные методы в применении к задаче OIJCHKU опционов „27
ГЛАВА 2. Оценка опциона на спрэд между двумя форвардными процентными ставками 28
2.1. Описание модели долгового рынка 28
2.2, Вывод цены спрэд-ощиоиа 34
23. Численный пример 37
2.4. Приложения 44
ГЛАВА 3. Опредение ставки по кредиту с возможностью досрочного погашения 50
3.1. Описание модели кредитного рынка 50
3.2. Система уравнений для определения С(0) 52
3.3. Аналитические выражения для С(0) для некоторых частных случаев 59
3.4. Алгоритм численного решения основной системы 61
3.5. Степенные модели волатильности 62
3.6. Оценка параметров модели и численный пример 65
3.7. Альтернативный способ вывода системы уравнений по определению ставки по кредиту с возможностью досрочного погашения 69
Заключение 73
Список литературы
