Введение
ГЛАВА 1. Анализ предметной области и существующих методов исследования: валютный рынок РФ и модели ценообразования опционов 11
1.1. Анализ валютного рынока Российской Федерации 11
1.2. Обзор состояния рынка производных финансовых инструментов 32
1.3. Модели ценообразования опционов 40
1.4. Оценка моделей вычисления волатильности 47
1.5. Постановка задачи 50
ГЛАВА 2. Разработка модели поведения курсов валют. формирование расчетного алгоритма для валютных пар 51
2.1. Концептуальные основы моделирования 51
2.2. Обоснование выбора модели прогнозирования курсов валютных пар 53
2.3. Разработка подхода к численному решению обратной задачи 55
2.4. Исследование возможностей модели Блэка-Шоулза для оценки справедливой цены опционов для российского валютного рынка 60
ГЛАВА 3. Оценка возможностей применения модели на примере валютного рынка российской федерации 66
3.1. Обзор резких (кризисных) изменений курса российского рубля: причины и последствия для инвесторов 66
3.2. Пример применения метода решения задачи об оценке курса валюты 69
3.3. Пример расчета курса доллара к рублю по курсу евро к доллару 72
3.4. Алгоритм выбора параметров расчета з
3.5. Моделирование выпуска опционов на ФОРТС в спокойные и кризисные периоды 77
3.6. Подходы к хеджированию портфеля инвестора 83
Выводы 89
Список источников и литература
