Введение
1. Инфляционные процессы в России: теория и эмпирические исследования 11
1.1. Экономическая теория инфляции 11
1.1.1. Деньги и цены, эмиссия и денежная масса 11
1.1.2. Инфляция: определение, виды и причины появления 19
1.1.3. Спрос на деньги и инфляционные ожидания 26
1.2. Практика исследования инфляционных процессов в России 29
1.2.1. Особенности процессов российской инфляции: структурные диспропорции и "мягкие" бюджетные ограничения 29
1.2.2. Экономико-математические методы эмпирического анализа 33
1.3. Проблемы измерения статистических показателей 38
2. Модели и методы прикладного эконометрического анализа динамики инфляции 46
2.1. Макроэкономические модели инфляции 46
2.1.1. Модель адаптивных ожиданий 46
2.1.2. Модель Фишера и функция спроса на деньги 48
2.1.3. Модель Кейгана и потери от инфляции 52
2.1.4. Корректировка цен 5 5
2.2. Методология эконометрического моделирования временных рядов 56
2.2.1. Модели класса ARIMA 56
2.2.2. Модели волатильности 60
2.2.3. Модели векторной авторегрессии 63
2.2.4. Коинтеграция временных рядов 67
3. Математическое моделирование инфляционных процессов 76
3.1. Сбор статистической информации и описательные статистики данных 76
3.2. Моделирование причинно-следственного механизма динамики инфляции 85
3.3. Моделирование условной гетероскедастичности 89
3.4. Моделирование взаимосвязи инфляции и процентных ставок 96
3.5. Прогнозирование инфляции с помощью механизма коррекции ошибок 104
Заключение 111
Литература 117
Приложение
