Введение
1. Количественные методы оценки основных рисков, возникающих в процессе кредитования 10
1.1. Риски, связанные с кредитными операциями банка 10
1.2. Методики оценки кредитоспособности заемщиков 14
1.3. Количественные показатели индивидуального кредитного риска 18
1.4. Математические модели вероятности дефолта заемщика 21
1.5. Подход к оценке кредитного риска, основанный на модели деятельности фирмы meptoha 25
1.6. Методы оценки риска ликвидности банка 30
1.7. Постановка задач исследования 34
2. Исследование рискообразующих факторов 37
2.1. Исследование факторов, определяющих кредитный риск заемщика 37
2.1.1. Обоснование правомерности применения модели деятельности фирмы Мертона в процессе межбанковского кредитования 37
2.1.2. Оценка статистически ненаблюдаемых параметров модели дефолта 39
2.2. Исследование факторов, определяющих риск ликвидности банка 42
2.2.1. Факторы, определяющие риск ликвидности банка 42
2.2.2. Исследование взаимосвязи факторов 47
2.2.3. Исследование стационарности факторов 48
2.2.4. Исследование коинтегрированности факторов 55
2.2.5. Исследование автокорреляции и гетероскедастичности временного ряда первых разностей остатков денежных средств банка 60
2.2.6. Исследование законов распределений внешних факторов 65
3. Математическое моделирование процесса принятия решений о выдаче кредитов 67
3.1. Математическая модель динамики корреспондентского счета банка 67
3.2. Алгоритм моделирования динамики остатка денежных средств банка 72
3.3. Математическая модель состояния ликвидности банка 74
3.4. Методика поддержки принятия решений о выдаче кредитов 76
4. Практическая реализация разработанной методики поддержки принятия решений о выдаче кредитов 83
4.1. Проверка адекватности модели динамики корреспондентского счета банка 83
4.2. Пример решения задачи о выдаче кредитов с помощью разработанной методики 86
4.3. Оценка точности прогноза динамики остатка денежных средств банка 91
4.4. Применение моделирования динамики остатка денежных средств при управлении ликвидностью банка 94
4.5. Комплекс программных средств поддержки принятия решений о выдаче кредитов 96
Заключение 102
Список литературы 105
