Введение
1 Обзор методов анализа финансовых рынков и интеллектуального анализа данных 16
1.1 Постановка задачи управления на финансовых рынках на основе теории управления социально-экономическими системами 16
1.2 Классические методы анализа финансового рынка 24
1.2.1 Фундаментальный анализ 24
1.2.2 Технический анализ финансовых рынков 26
1.3 Эконометрический анализ финансовых рынков 29
1.4 СППР и методы интеллектуального анализа данных 34
1.4.1 Системы поддержки принятия решений 34
1.4.2 Исторический обзор развития интеллектуальных методов анализа данных .36
1.4.3 Современное состояние методов интеллектуального анализа данных и средств искусственного интеллекта 46
1.4.3.1 Деревья решений .46
1.4.3.2 Метод ближайшего соседа .48
1.4.3.3 Метод опорных векторов 50
1.4.3.4 Нейронные сети 52
Выводы по главе, цель и задачи исследования .61
2 Разработка методов и алгоритмов интеллектуальной системы принятия решений трейдером 66
2.1 Алгоритмы методов технического анализа .67
2.1.1 Индекс относительной силы 68
2.1.2 Конвергенция-дивергенция скользящих средних. 69
2.2 Алгоритмы метода эконометрического моделирования. 72
2.2.1 Модель обобщенной условной авторегрессиионной гетероскедостичности 72
2.2.2 Метод максимального правдоподобия 76
2.3 Алгоритм анализа с применением метода искусственного интеллекта .82
2.3.1 Нормировка данных для нейронной сети .84
2.3.2 Алгоритмы обучения многослойного перцептрона 88
2.3.2.1 Алгоритм обратного распространения ошибки .88
2.3.2.2 Альтернативные методы обучения многослойного перцептрона .91
2.3.3 Распознавание кризисных паттернов с использованием нейронных сетей 96
2.4 Алгоритмы с использованием элементов фундаментального анализа 102
2.4.1 Исследование влияния экономического календаря на волатильность котировок 102
2.4.2 Алгоритм анализа повышений волатильности при совершении экономических событий 113
2.5 Методы и алгоритмы нейросетевой классификации рыночных ситуаций 116
2.5.1 Проектирование архитектуры нейронной сети .119
2.5.2 Метод генерации выходной выборки для задачи нейросетевой классификации рыночных ситуаций 127
2.5.3 Методика поддержки принятия решений трейдера и ее алгоритм классификации рыночных ситуаций с использованием многослойного перцептрона и методов анализа финансовых рынков .130
Выводы по главе 134
3 Проектные решения по разработке интеллектуальной системы поддержки принятия решений финансовых рынков 136
3.1 Проектирование архитектуры системы .136
3.2 Проектирование системы с использованием case-средств .138
3.2.1 Функциональное проектирование системы 138
3.2.2 Детальное проектирование системы 142
3.3 Проектирование базы данных 150
3.3.1 Концептуальная модель базы данных 152
3.3.2 Логическая модель базы данных 156
Выводы по главе .161
4 Реализация ИСППР и результаты экспериментов 163
4.1 Сравнение с аналогами ИСППР «НейроПрофит» 163
4.2 Разработка ИСППР «НейроПрофит» 166
4.2.1 Пользовательские интерфейсы 166
4.2.2 Примеры функционирования системы .173
4.3 Исследование работоспособности системы 176
Выводы по главе 183
Заключение 185
Список сокращений .187
Список использованных источников .188
