Введение
1 Теория хааровских интерполяций безарбитражных фи нансовых рынков 38
1.1 Хааровские фильтрации 40
1.2 Свойство хааровской единственности 42
1.3 Свойство универсальной хааровской единственности 48
1.4 Основные леммы 51
1.5 Критерий существования мартингальной меры, удовлетворяющей свойству универсальной хааровской единственности 55
1.6 Полное описание мартингальных мер, удовлетворяющих свойству универсальной хааровской единственности, для одного финансового рынка 61
1.7 Максимальные и минимальные интерполяции финансовых рынков 67
2 Применение хааровских интерполяций к моделированию финансовых рынков 70
2.1 Моделирование и исследование финансового рынка с дву мя агрессивными скупщиками акций 71
2.2 Построение совершенных хеджей посредством приближения мартингальных мер, не удовлетворяющих СУХЕ, мар-тингальными мерами, удовлетворяющими СУХЕ 85
2.3 Построение интерполирующего (В, !3)-рынка при некоторых специальных предположениях и расчет компонентов хеджирующего портфеля 90
2.4 Интерполяционные методы и хеджирование в среднеквадратичном 99
2.5 Расчет оптимального хеджа для динамического платежного обязательства 102
Заключение 114
Литература 116
