Введение
1. Тенденции развития российского фондового рынка ... 9
1.1. Анализ особенностей российского фондового рынка 9
1.2. Анализ особенностей деятельности брокеров и дилеров среди участников фондового рынка 22
1.3. Выявление достоинств и недостатков моделей торговых индикаторов и моделей портфелей ценных бумаг 30
2. Разработка системы принятия управленческих решений брокерской компанией 51
2.1. Формирование алгоритма асинхронного анализа циклических колебаний котировок ценных бумаг 51
2.2. Формирование алгоритма спектрального анализа и модели цифровой фильтрации выявления длинных и средних циклических колебаний котировок ценных бумаг 65
2.3. Разработка оптимизационной модели принятия управленческих решений брокерской компанией 82
3. Реализация модели и алгоритмов на примере брокерской компании группы «алор» 98
3.1. Реализация разработанных моделей и алгоритмов в виде программных средств поддержки принятия решений 98
3.2. Разработка моделей торговых индикаторов на основе спектрального анализа, асинхронного гармонического анализа и цифровой фильтрации 111
3.3. Обоснование экономической эффективности разработанной
оптимизационной модели управления брокерской компанией 125
Результаты и выводы 143
Список использованных источников 145
Приложение 1 155
Приложение 2 157
Введение
